期权合约 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数

易方达上证科创板50成分交易开放式指数证券投资基金（证券扩展简称：易方达科创50ETF，证券代码：）

合同类型

看涨期权和看跌期权

合同单位

10,000份

合同到期月份

当月、下个月以及随后的两个季度

行权价

9 个（1 个平价合约、4 个虚值合约、4 个实际价值合约）

行权价格区间

3元以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）含）（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元

锻炼方法

到期日行权（欧式）

运输方式

实物交割（业务规则另有规定的除外）

到期日

到期月份第四个星期三（遇法定节假日顺延）

行权日期

同一合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30

结算日

行权日后的交易日

交易时间

上午9:15-9:25、上午9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）

下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

代表类型

普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余取消委托、全额实时限价委托、全额实时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型

买卖类型

买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他交易类型

最小报价单位

0.0001元

报告单位

1件或其整数倍

限价

看涨期权最大涨幅=max{合约??标的前收盘价×0.5%,min[(2×合约标的前收盘价-行权价),合约标的前收盘价]× 20%}

看涨期权最大回撤=标的合约前收盘价×20%

看跌期权最大涨幅=max{行权价×0.5%,min[(2×行权价-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×20%}

看跌期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20%

断路器

连续竞价期间，当期权合约日内交易价格较最新参考价达到或超过50%且涨跌幅绝对值达到或超过10个最低报价单位时，该期权合约进入3分钟集合竞价交易阶段。

开仓最低保证金

看涨期权义务建仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-看涨期权虚拟价值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

开立看跌期权义务仓位的保证金=Min[合约前结算价+Max（12%×标的合约前收盘价-看跌期权虚拟价值，7%×行权价），行权价]×合约单位

维持最低保证金

看涨期权义务头寸维持保证金=[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-看涨期权实付费用期权合约，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

看跌期权义务持仓维持保证金=Min[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-看跌期权虚拟价值、7%×行权价）、行权价]×合约单位