基于现有的交易策略，我们最需要优化的6个点

例如，最佳交易频率是多少？ 成功率有多高？ 如何选择更好的时间段？ 如何优化自己的资金管理规则等等，这些都是非常现实的问题。

许多人一直无法盈利，因为他们的交易策略的许多细节没有被考虑到。

那么今天这篇文章我就根据现有的交易策略来谈谈我们最需要优化的6点。

内容很扎实，都是我现在回想起来后悔没有早点做的事情。 所以我建议你仔细吸收。 如果觉得有用的话可以在文章下给我点赞哦。 谢谢。

1.优化交易频率

交易频率过高或过低都会影响交易执行和盈利能力。

对于大多数交易者来说，问题集中在交易过于频繁。 大多数人都希望快速赚钱，因此在建立交易系统时，他们希望更频繁地进行交易，以便能够赚更多的钱。

就像我刚开始交易的时候，我想整天坐在电脑前，盯着跳动的K线，恨不得每秒都能交易一次，因为那是那么的刺激和快乐。

但如果交易频率过高，会带来两个非常明显的问题：

(1)交易操作过于频繁，忙碌时很容易出现混乱，如开错品种、开错仓位、看错表格，甚至因过于混乱而错失交易机会，大大增加犯错误和错过的概率。

(2)在频繁的交易过程中，你总是处于一种比较兴奋的状态，冲动而不冷静，交易时很容易得意忘形。 可能会大量押注市场状况，甚至可能一次比一次更加严峻，导致严重损失。

这时候有人会说，我可以减少交易频率，做长线吗？

理论上当然是可以的，但是实践中呢？ 如果交易频率太低，交易系统永远不会显示建仓信号，您可能会在等待过程中失去耐心； 或者如果持仓时间太长，你也会失去耐心。

这种操作是极其反人类的，所以我们必须将交易频率优化到一个相对均衡的值，这样才能让我们的交易“相对舒服”，增加盈利的可能性。

我们来谈谈优化交易频率的方法：

（1）利用技术指标或时间段来过滤交易频率。

在交易系统中，可以通过增减技术指标和过滤时间段来调整交易频率。 请看下图。

图为英镑/美元日内交易图，左边为5分钟级别，右边为1小时级别。

左图中，如果使用5分钟均线交叉进行交易，且仅参考5分钟均线，则会有5次交易机会，其中3次做多，2次做空。

当添加右侧1小时均线的过滤，且价格在均线上方时只做多不做空时，会自动过滤掉两次做空机会，交易频率会降低从5倍减少到3倍。

（2）增加或减少交易种类，优化交易频率。

这是最简单、最直接的方法。 例如上图中，英镑/美元品种一天交易3次。 如果增加到两个品种，交易频率就会增加一倍。

您可以根据交易系统交易频率的具体情况，通过以上两种方法提高或降低交易频率来优化交易频率。

我直接给大家一组参考值：

对于日内交易，交易频率控制在3至5次比较合适，以免过于得意忘形。 对于中线波段交易，控制在每周5次左右也比较合适。

这些都是我个人的经验，大家也可以根据自己的性格进行微调。

2.优化成功率和错误率

首先请思考一个问题：交易系统的成功率为20%，盈亏比为5:1，而交易系统的成功率为40%，盈亏比为2： 1. 他们俩的利润都是20%。 如何选择？

答案是：选择成功率40%的那个。 为什么？

第一种的成功率是20%，错误率是80%。 100笔交易中，有80次是错误的，而且正确与错误的分布不均匀。 交易结果可能会出现十多次甚至二十多次的连续止损，可能会持续几天甚至几十天。 没有人能够忍受。

至于第二种，成功率达到40%，是非分配会更加均匀，连续止损的频率会减少，亏损期也会相应缩短，所以还是可以坚持下去的。交易系统继续执行的可能性。 只是更大一点。

这就像在你的胸口放了一块20磅重的石头。 你认为坚持下去就可以了。 如果将一块80磅重的石头放在你的胸口上，直到石头被压上去你才会有任何感觉。 当石头压上去的时候，你再喘口气就来不及了。

所以，优化交易系统的时候，不要只考虑能不能赚钱，能不能赚很多钱，而要考虑能不能赚到钱，这就是执行力的问题。

那么，我们如何优化成功率和错误率呢？

调整盈亏比。 在实战中，降低盈亏比可以提高交易的成功率。 我们看一下原理图。

图为英镑/美元5分钟水平及日内交易示意图。

共有3次交易机会，第一笔交易盈亏比达到1：1，低于2：1。 第二笔交易盈亏比达到2:1，低于3:1。 第三笔交易盈亏比达到3:1以上。

如果我们在进场时设置 1:1 的止盈，那么所有三笔交易都是正确的。

如果我们设置 2:1 的止盈，那么两笔交易都是正确的。

如果我们设置 3:1 止盈，则只有 1 笔交易是正确的。

盈亏比对成功率有着最直接的影响，只要交易系统的成功率提高，交易系统的错误率就会自动降低。 两者是相连的。

给大家一个成功率的参考值：

在盈利的基础上，最好执行成功率30%-50%的交易系统。

我使用的交易系统成功率在40%左右，盈亏比设定为2:1。 经过多年的测试和实战，也是最适合我的参数设置。 我也在公众号（八位数书花园）上分享了一些交易系统，大家可以结合起来一起看。

3、优化执行难度

实施难度的问题主要集中在两个方面：

(1)交易系统过于复杂，使用指标较多。

有网友给我发了交易软件的截图，其中指标多达十几个。 执行交易时需要考虑很多因素。 如果市场变化很快，你将根本无法做出反应。 等你了解清楚的时候，行情可能已经过去了，错过或者犯错的概率就非常大了。

（2）交易体系中需要主观判断的因素过多，具体标准不明确。

让我举一个例子。 有网友给我留言说：他的入场标准是大K线强平台破后入场。

这时我提出一个问题：大K线的标准是什么？ 多大的运行空间才算大K线？ 您是否只考虑固体或铅？

他对我的问题感到困惑。 这里的问题是细节不够清晰，只有模糊的概念，这非常不利于实施。

如果标准不明确，在实践中执行时就会感到恐慌。 我应该进入市场吗？ 我应该出现在这里吗？ 这个表格正确吗？

而且，当前的情绪也会影响你的判断。 例如，当你感到害怕时，面对模糊的形式你会倾向于不入市； 当你对盈利感到兴奋时股指期货模拟，面对模糊的形式，你会直接进入市场。

其结果将是该进入的时候不进入，不该进入的时候进入，标准模糊，交易失去一致性，最终造成损失。

优化执行难度的方法：

(1)减少技术指标数量。

交易系统有四个基本要素：方向判断、入场方法、止损止盈、资金管理。 使用3-5个技术指标就足够了。 过多的共振指标只会增加交易执行的难度，并不会提高盈利能力。

（二）完善和明确交易系统的标准，将需要主观判断的细节用技术指标进行量化。

例如，将“大K线强平台破位入场”改为“K线收盘时穿越60日均线上方或下方入场”。 这样，标准就清晰明确，即使是另一个人执行，也能做出一模一样的交易。

在这个标准下，您在交易执行过程中不会产生疑虑，从而导致不利的交易结果。

4.优化时间段

很多交易者只注重技术指标的运用和方法的改进，却忽略了时间段的选择。

选择时间段时通常会出现三类问题：

(1)您选择的周期不适合您。

例如，兼职交易员通常工作强度很大，精力有限。 他还选择了日内交易周期。 如果工作时间与跟踪市场的时间冲突，很容易错过交易机会，无法执行交易系统。 。

(2)时间段不固定。

在交易中选择时间段是很随意的。 您可以随意切换图表上的周期，寻找下单机会。 但不同时间段的订单持有时间不同、技术止损空间不同、仓位管理标准不同、订单风险等级不同。 交易的时间段不固定，会导致交易的混乱。

(3)大小循环不协调。

很多交易者都采用大小周期匹配的交易逻辑，但他们通常会犯两个错误。

第一个错误：尺寸和周期不统一协调。 例如，在1小时的趋势中，有时需要5分钟才能进入市场，有时需要1分钟才能进入市场，有时需要15分钟才能进入市场。 此类交易并不一致，交易结果没有统计意义。

第二个错误：大循环和小循环级别不匹配。 例如，如果使用5分钟形态进入日线级别的趋势，那么5分钟级别的假突破就会太多。 日线水平的简单回调将消除5分钟形态的止损，但日线趋势仍然完好无损。 ，交易错误率高，不利于执行。

又如1小时级别走势，用于30分钟级别进场。 两者的造型十分相似，根本达不到大小层次协调的效果。

如何优化时间段：

（1）根据您自己的时间安排，确定适合您交易的时间段。 例如，兼职交易尽量选择1小时以上的时间段，而全职日间交易，则选择5分钟以上的时间段。

(2)选择一个固定的时间段作为交易的主要趋势。 例如，在我的交易系统中，1小时级别被用作交易的主要趋势。 只在1小时级别确认方向进行交易，始终在5分钟级别进场。

（3）大小周期的时间跨度给大家一个参考标准：日线级别可以在1小时或30分钟进场，4小时级别可以在15分钟进场，1小时级别可以进场5分钟即可入市。

5、优化资金管理

资金管理是交易系统最重要的组成部分之一。

良好的交易系统也会因资金管理不善而导致损失。 一个很普通的交易系统，会因为合理的资金管理而实现盈利。

一旦交易技术进步到一定程度，就不可避免地会遇到瓶颈。 交易者需要通过优化资金管理来提高盈利能力。

基金管理在实践中遇到的主要问题有两个：

（一）资金管理无章法，乱用头寸。

这种情况在新手交易者中较为常见，也是交易亏损的主要原因。 很多人对于市场都有自己的理解。 如果他们认为市场好，他们就会增持仓位。 如果他们认为市场不好，他们就会减仓。 如果今天心情好，就加一些仓位； 如果明天心情不好，就减少一些仓位。 如果有一天潮水高了，那么仓位就满了，仓位就满了。

这些都是交易中的禁忌。

当你所有的交易仓位都是基于你自己的主观判断时，那么交易的结果一定是不可控的，往往是亏损少了，甚至爆仓了。

(2)喜欢重仓交易。

有些人的持仓比例与交易系统的下跌不匹配。 假设交易系统采用1%的持仓标准，最大回撤为30%。 如果采用4%的持仓标准，账户将在提款过程中被清算。

有些人使用的位置比例与他们的承受能力不匹配。 假设你心理上只能承受30%的资金回撤，但你使用的重仓账户回撤达到了50%。 虽然账户不会被强平，但你的心态很容易崩溃，后续交易也无法进行。 如果无法执行，您的交易策略将无效。

如何优化资金管理：

总的原则：轻仓赚小利，胜于重仓亏大。

（1）结合交易系统的交易结果数据，制定资金管理规则。 交易系统的连续错误率、总回撤幅度、下跌时间周期等都是需要考虑的因素，一定要让账户远离爆仓风险。

（二）考虑自主承受能力制定资金管理规则。 交易者通常会高估自己承受交易损失的能力。 根据以往的经验，交易者自我认知的30%是这个交易者能够承受的心理极限。

例如，如果你认为当你的账户亏损60%时你还能保持良好的交易心态和执行能力，实际上你可能能够承受的账户回撤值只有18%。

我自己无数次失败的经历告诉我，我们在人性面前都是脆弱的，所以不要高估自己。

给大家一个参考价值：

采用单笔固定止损金额的资金管理计划，单次不超过2%。 如果是固定手数的资金管理方式，对于一个10000美元的外汇交易账户，外汇品种数量不得超过0.5手，黄金、原油数量不得超过0.3手。

6、优化交易品种

金融市场上可以交易的品种有很多，但我们不可能处理所有的品种。 交易品种的选择是非常重要的一项，优化项目一定要做好。

选择交易产品主要存在三个问题：

(1)选择交易品种过多。

品种越多，交易机会就越多，交易机会越多，利润就越多。 这是很多交易新手的看法。 然而，交易者的精力是有限的。 品种太多，一不小心，就会只顾一件事，错过另一件事，错过，犯错误。

此外，你的资金也有限。 如果交易品种过多，交易频率过高，只能减少每次投入每个品种的资金量。 虽然品种和频率增加了，你也变得更忙了，但资金的利用率却下降了。 最后你会很累，但是你会发现利润没有变化。

（2）随机选择品种进行交易。

这种错误在实战中比较常见。 交易者喜欢跟随市场追涨追跌。 例如，如果黄金在此期间表现良好，您将把黄金添加到您交易的产品列表中。 如果原油价格好，你就会添加原油。

事实上，不同品种的市场波动具有周期性。 交易者总是在不知不觉中增加交易种类，落后于市场。 如果他们赶上，市场就会结束。 结果，他们追得精疲力尽，却赚不到钱。

（三）交易不适宜品种的。

不同品种有各自的波动规律。 有的波动快、空间大，有的波动大、空间小。 欧元兑美元一天内波动约100点，而原油一小时内可波动100点。

每个品种都有自己的气质。 我们在选择品种的时候一定要选择符合自己性情的品种，这样才能更容易盈利。

优化交易品种的方法：

（一）充分了解不同品种的属性。 外汇交易有几种类型：直接交易、交叉交易、黄金原油、股指期货。 在选择类型之前，必须充分了解这些类型的属性。 您可以通过回顾或模拟交易来了解。

包括我之前写过关于不同品种的文章，你可以在文章摘要中自行查找。

(2)选择适合自己的固定品种。 激进的交易者选择黄金、原油、股指期货； 保守的交易者选择外汇直接交易和交叉交易。 一旦选择交易品种，就必须坚守交易，不能随意增加或减少品种。

我给大家一个参考价值：全职交易者可以做日内交易，选择2-3个品种，兼职交易者可以做小时交易，选择3-5个品种。

七、优化注意事项

（一）平衡性、稳定性、可行性是核心。

以上介绍了优化交易系统的6个要点。 优化是为了让交易系统更有利于执行，让收益更加稳定。 减轻交易者执行过程中的心理压力，降低执行难度，控制交易风险。

优化的目的是稳定赚钱，而不是赚更多钱。 我们甚至可以主动放弃一些利润，从交易系统中扣除，以获得更好的执行力。

因为无论你赚多少钱，如果你赚不到，那就不是你的钱。 不管你能赚多少钱，那都是你自己的钱。

(2)通过审核优化。

上述的优化方法都需要重新审视和测试。 无论交易频率、成功率、盈亏比、指标选择、周期选择，优化后都必须通过审核确认优化的结果，确认后才能进入实战。

最后说一下我对交易系统的理解：把交易系统理解为我们自己的合作伙伴。 我们还要继续交易，继续和她走很长一段时间。 只有和她相处起来才舒服和谐，执行力好，没有心理压力。 只有做小，才能活得好、走得远。