中证 500 股指期货合约：标的、交易代码、交割月份等详细解读
wujiai
|2015年3月16日，中国金融期货交易所发布《中证500指数期货合约》（征求意见稿）和《中国金融期货交易所中证500指数期货合约交易规则》（征求意见稿）。根据最新征求意见稿，中证500指数期货合约的合约乘数为每点200元人民币，合约价值为指数点乘以合约乘数。合约以指数点报价，合约最小涨跌幅为0.2个指数点，成交报价指数点为0.2个指数点的整数倍。中证500指数期货合约每日涨跌幅为上一交易日结算价的±10%。中证500指数期货合约最低交易保证金为合约价值的8%。合约到期交割方式为现金交割。 合约最后交易日为合约到期月份的第三个星期五中证500期货，如遇法定节假日则顺延。合约最后交割日与最后交易日相同。手续费标准为不高于成交金额万分之0.5。??标准交割费为交割金额的万分之一。
中证500股指期货交易采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为申报时间，9:14-9:15为撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一轮）、13:00-15:15（第二轮）。最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30（第一轮）、13:00-15:00（第二轮）。