敞口头寸深入解析市场风险管理：从名义价值到违约损失率

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A. 名义价值

B. 市场价值

C. 公允价值

D. 市场价值重估

2. RAROC中的预期损失是指代表商业银行的预期损失（A）

A. 高风险业务准备金

B. 防范风险所需的资本

C.经济资本的机会成本

D.承担的各项税费

3.对刚开始实施组合管理的商业银行，可以主要设置（C）项集中度限额。

A. 风险等级

B. 担保

C.产业与产品

D.特定区域

4.审慎银行监管的核心是（D）

（一）存贷利差监管

B. 证券投资监管

C.支付结算费用监管

（四）资本监管

5、巴塞尔新资本协议规定，实施高级内部评级方法的商业银行必须计算每笔债务的违约损失率（A）

A.商业银行自行评估

B.由监管机构统一确定

C.由外部评级机构提供

D. 以上都不是

6. 账户管理属于（A）

A. 拒绝台湾企业

B.信贷业务

C. 基金交易的终止

D.代理

7.确定资本配置权重时，需考虑投资组合的战略层面（A）

A.重要性

B. 经济展望

C. 浓度

D.回报率

8.贷款组合信用风险（C）

答：这是系统性风险

B.是非系统性风险

C. 可能既有系统性风险，又有非系统性风险

D. 以上都不是

9、某商业银行综合外部评级和内部评级数据，得出BB级借款人的违约概率为20%。年初该商业银行贷款客户中BB级借款人有100人，到年末已有19人违约。请问该商业银行BB级借款人的违约频率是多少？（B）

A.20%

19%

C.25%

D.30%

10.已知某商业银行风险信贷资产总额为30亿元，若所有借款人的违约概率为50%，平均违约回收率为20%，则该商业银行风险信贷资产的预期损失为（B）

A.15亿元

12亿

约20亿元人民币

D.3亿元

11.下列关于相关性和线性相关性的说法中，正确的是（B）

A.相关性仅指两个事件概率的简单乘积

B.相关性描述的是两个联合事件之间的关系

C.线性相关性可以表征两个或多个变量之间的相关程度

D.线性相关性描述的是三个变量之间的相关程度

12、下列关于巴塞尔新资本协议与信用风险资本计量的表述错误的是（C）

A. 信用风险度量的两种主要方法提出：标准法和内部评级法

B、8%的风险加权资产是巴塞尔新资本协议规定银行对于风险资产必须持有的资本。

C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种用于外部监管的资本充足率计算方法。

（四）构建最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

13.预期损失表示整个经济周期中大量贷款或交易组合的预期损失（B）

A. 最大损失

B.平均损失

C. 最大利益

D. 最低福利

14.衡量企业流动性的指标是（C）

A.流动资产÷流动负债

B.流动资产÷总资产

C.（流动资产减去流动负债）÷总资产

D.流动负债÷总资产

15.下列关于公允价值的说法中，错误的是（D）

A.公允价值是在公平交易中，交易双方都能接受的资产或债权的价值。

B. 公允价值可以直接使用可用的市场价格来衡量

C. 如果公司的数据与市场预期相冲突，则不应用来衡量公允价值

D.如果没有证据表明某项资产存在市场，则公允价值就不存在。

16. 下列关于市场价值重估的说法中，哪一项是错误的？（B）

答：商业银行应根据市场价值每天至少重新评估一次其交易账户头寸。

B.商业银行应尽可能按照模型确定的价值对其资产进行估值。

C.模型估值是指利用某个市场变量作为估值依据敞口头寸，推断或计算某个交易头寸的价值。

D.商业银行在重估其市场价值时，可以采用市场对市场和模型对模型的方法

17、标准方法中，资产管理对应的beta系数为（B）

A.18%

B.12%

约15%

D.19%

18.顾客评级的评价主体是（ D ）

A. 第三方中介

B. 监管机构

C. 信用评级机构

D.商业银行

19、下列关于信用挂钩票据的表述错误的是（A）

A.如不发生信用事件，则可在合同期限到期前赎回票据。

B. 信用挂钩票据实际上是信用违约掉期的证券化形式

C.信用挂钩票据是将普通固定收益证券与信用违约掉期相结合的信用衍生品。

D. 信用保护卖方先以现金支付以获得票据

20. 使用衍生金融工具对冲市场风险的优点如下？（A）

衍生产品的构建方式有很多种

B.可以完全消除市场风险

C.可能引发信用风险

D.运营过程中不会产生新的风险

21、某商业银行总资产100亿元，总负债80亿元，其中利率敏感性资产60亿元，利率敏感性负债50亿元，该商业银行利率敏感性表外业务头寸为20亿元，则该商业银行的利率敏感性缺口为（C）

A.2亿元

B.1亿元

约30亿元人民币

4亿元人民币

22.商业银行必须拥有至少（C）年的内部损失数据。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商业银行总资产100亿元，总负债80亿元，加权平均资产期限为5.5年，加权平均负债期限为4年，则该商业银行的期限缺口等于（C）

A.1.5年

B.-1.5 年

C.2.3年

D.3.5年

24.提升操作风险管理水平应从（B）入手。

A.计算机系统

B. 人的因素

C. 体制因素

D. 以上都不是

25.不做生意、不承担风险体现出（ B ）

A. 风险转移

B. 风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

26、下列关于风险的分类及各类风险的表述错误的是（A）

A. 操作风险通常被视为多维风险

B.国家风险可分为三类：政治风险、经济风险和社会风险。

C、声誉风险是指商业银行的经营、管理等行为或者外部事件导致利益相关者对商业银行产生负面评价的风险。

D.巴塞尔委员会根据商业银行的业务特点和风险产生的原因，把商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险和战略风险八类。

27.下列不属于成长能力指标的是（C）

A、资产增长率

B、利润增长率

C.现金支付能力

D. 股权增长率

28.（D）指通过衍生产品市场对冲无法通过资产负债表及相关业务调整自行对冲的风险。

A. 对冲系统性风险

B. 对冲非系统性风险

C. 自我对冲

D. 市场对冲

29、风险与收益互相影响、相互作用，一般遵循基本规律（B）。

A.高风险低回报，低风险高回报

B.高风险高回报，低风险低回报

C.高风险，高回报

D.低风险、低回报

30.风险分散的理论基础是（A）

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

31.商业银行的操作风险是（ B ）

A. 特异性、非盈利性和可转让性

B.普遍性、非盈利性和可转让性

C. 专用性、盈利性和不可兑换性

D. 普遍性、盈利性和非皈依性

32.商业银行的授信业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一借款人，而应综合考虑，这是基于（B）的风险管理策略。

A. 风险对冲

B. 分散风险

C. 风险转移

D.风险补偿

33. 下列关于未平仓头寸总额的表述哪一项是错误的？（B）

A. 总未平仓头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

B. 累计未平仓头寸总额等于所有外币多头头寸之和

C. 净总未平仓头寸等于所有外币多头仓位与空头仓位之和的差额

D、按空头法计算的总未平仓头寸等于净多头持仓量之和与净空头持仓量之和中较大者。

34.下列不属于违约风险暴露的是（C）

A. 公司风险敞口

B. 零售风险暴露

C.债券风险暴露

D. 主权风险暴露

35、商业银行中，维护市场信心、充当缓冲、保护储户的银行是（ B ）。

A、银行现金流

B.银行资本

C. 银行负债

D.银行储备

36.下列哪一项属于风险补偿指标？（C）

A. 信用风险指标

B. 市场风险指标

C.资本回报率

D. 正常贷款迁移率

37.（D）是指商业银行因日常经营业务活动不符合或者违反法律规定，导致不能履行合同、纠纷/诉讼或其他法律纠纷，从而遭受经济损失的风险。

A.流动性风险

B. 国家风险

C. 操作风险

D.法律风险

38.全面风险管理模式强调信用风险、（D）和操作风险、组织流程再造和定量分析技术。

A.流动性风险

B. 国家风险

C.法律风险

D、市场风险

39.（A）并不消除风险源，而只是改变风险承担主体。

A. 风险转移

B. 风险规避

C. 分散风险

D.风险对冲

40.（B）是由于不完善或有问题的内部程序、雇员和系统或外部事件造成损失的风险。

A. 市场风险

B. 操作风险

C.流动性风险

D.国家风险

41、某商业银行在一笔交易过程中，结算系统出现故障，导致结算失败，下列哪项表述不正确？（B）

答：这是一种结算风险

B.这是操作风险的表现

C.这将增加交易成本

可能引发信用风险

42、下列关于商业银行币种结构流动性管理的表述错误的是（D）

答、商业银行应当计量、监测和控制其常用主要货币的流动性。

B.商业银行应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

C、如果商业银行认为美元是最重要的外汇结算工具，则可以全部持有美元来匹配所有外币债务，而不持有或减持其他外币。

D.多币种资产负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂性

43、下列哪一项不属于商业银行经营管理“三原则”？（B）

A. 安全

B.稳定性

C. 流动性

D.效率

44、某银行总资产1000亿元，总存款800亿元，核心存款200亿元，应收存款10亿元，现金头寸5亿元，总负债900亿元，则该银行的核心存款指数等于（B）

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45、下列关于流动性比率指标的表述错误的是（C）

A、流动资产占总资产的比例越高，商业银行存款的流动性就越强，应对流动性需求的能力就越强。

B、可变负债与总资产的比率衡量商业银行依赖可变负债获取所需资金的程度。

C. 对于大多数主动负债率较低的中小商业银行来说，50%的负债依赖度属于正常水平

D.贷款总额与资产总额的比率忽略了其他资产，不能准确衡量商业银行的流动性风险。

46、下列关于现金流量分析的说法中，错误的是（C）

一、现金流量分析有助于真实、准确地反映商业银行短期流动性状况

B、根据历史经验，当剩余资金占总资产的比例低于3%时，商业银行就应该高度关注其流动性状况。

C、商业银行的规模越大，业务越复杂，其现金流量分析就越可靠。

4.将商业银行的流动性“盈余”或“赤字”与不同时期的净资本流量相加，得出未来某一特定时期的流动性头寸。

47.商业银行流动性与其规模的关系是（ B ）

A、商业银行规模越小，其应持有的流动资产比例应越低。

B.商业银行规模越大，其所能持有的流动资产比例越低。

C、商业银行的规模与流动资产占总资产的比例之间没有明显的关系。

D. 以上都不是

48. 下列关于红色预警方法的表述中，错误的是（A）

A. 这是一种定性分析方法

2.2 影响警察因素变化的有利因素与不利因素综合分析

C.对不同时期进行比较分析

D. 结合风险分析与教师的直觉和经验发出警告

49.为更有效降低流动性风险，商业银行资产负债的分布应（B）

A. 同质化和集中化

B. 异质性和分散性

C.资产应同质化、集中化，负债应异质化、分散化

D.负债应同质化、集中化，资产应异质化、分散化

50、商业银行因不能根据客户需求的变化创造需求而损失了宝贵的客户资源，这属于哪一类战略风险？（B）

A.竞争对手风险

B. 客户风险

C. 项目风险

D.技术风险

51.下列说法中不正确的是（C）。

A. 默认频率是后测试结果

B. 违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率与违约频率通常相等

D. 违约概率是分析模型做出的事前预测

52.（B）表示商业银行持有的资产可以随时偿还或出售而不贬值。

A. 负债流动性

B.资产流动性

C. 贷款流动性

D. 现金流动性

53．商业银行应定期分析资产、负债及表外项目变动所引起的现金流量和期限变动，以正确预测未来一定时期内的资金净需求（B）。

A. 情景分析

B. 压力测试

C. 资金缺口

D.流动性管理

54.下列属于商业银行风险管理策略的内容（ B ）。

A. 战略目标和战略方针

(二)战略目标与实施路径

三、战略目标和实施方式

D.战略目标与战略管理

55.（D）是商业银行风险管理部门的一项重要核心职能，无论其采用集中式还是分散式管理方式。

A.数据分析技能

B. 价格审批能力

C.模型创建能力

D. 风险检测与分析

56、某银行以一年期英镑存款作为一年期美元贷款的资金来源，存款每年按欧元银行同业拆借利率计价一次，贷款每年按美国国债利率计价一次，美元贷款需提前偿还。A银行面临的市场风险不包括（B）。

A.汇率风险

B. 重新定价风险

C.期权风险

D. 基差风险

57.下列按引起风险的原因分类的是（C）。

A. 政治和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯风险与投机风险

58、专项风险报告与综合风险报告不同之处主要有（C）。

（一）辖区各类风险总体情况

B. 风险应对策略

C. 管理范围内重大风险事项报告

D.加强风险管理

59.下列关于战略规划的说法不正确的是（C）。

A.在信用卡扩展计划中，仔细评估战略计划的要求，例如其收入增长率、人力资源/技术设备要求等。

B.战略规划必须立足于商业银行当前的实际情况和未来发展潜力，体现商业银行的经营特点。

C.商业银行管理战略风险最有效的方法是制定以利润为导向的战略规划。

D、战略规划应从战略层面出发，在宏观和微观操作层面深入贯彻落实

60.下列不属于商品价格风险的是（ D ）。

A. 农产品

B. 矿产品

C. 股票

D. 黄金

61.下列不属于流动性风险评估的是（D）。

A. 流动性比率

B.现金流量分析

C. 持续时间分析

D. 情景分析

62.（A）又称期限错配风险，是利率风险最主要、最常见的形式。

A. 重新定价风险

B. 收益率曲线风险

C. 基差风险

D.期权风险

63.下列关于主权风险评级的说法不正确的是（C）。

答：主权评级衡量一个国家直接或间接影响其债务人履行外债义务的能力。

B. 更常见的主权评级模型是由经济学家和提出的

C. 主权分析评级必须是静态的

D. 和利用回归分析扩展了 CP 模型

64.普遍认为较为有效的声誉风险管理方法不包括（C）。

1.完善公司治理结构

B. 提前做好准备，预防危机

C. 使用精确的定量模型进行量化

D. 确保正确识别和优先考虑所有主要风险

65.（D）是商业银行核心的“无形资产”，必须制定严格的质量和安全标准，确保系统能长期不间断地运行。

一、商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

三、商业银行内部控制

四、商业银行信息系统安全管理

66.风险识别包括（B）两个步骤。

A. 感知和预测的风险

B. 感知和分析风险

C. 预测和分析风险

D. 感知和控制风险

67.以下关于战略风险评估的说法不正确的是（D）。

1.实施一项战略风险前，应审慎评估是否符合商业银行的长远发展目标和战略规划。

B.商业银行新推出的住房贷款计划得到了市场的广泛接受和认可，被认为是一项“成功的战略计划”

C.鉴于未来经济和政治因素的不确定性，商业银行可以运用情景分析来评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施计划对其可能产生的影响。

D.董事会、各级管理层、战略管理层以及法律/内部审计部门间接负责有效的战略风险评估。

68、商业银行应对信息系统项目的立项、开发、验收、运行维护等实施有效的管理，对商业银行系统的设计/开发应持有的态度是（C）。

A. 急功近利，只考虑短期效果

B.系统规模大、功能全，采用国内领先的信息化设备

C.以战略眼光评估业务管理的需求，谨慎对待系统设计开发的整个过程

D.系统越大越好，可以超越行业业务

69．三种操作风险度量方法中，风险敏感性最强的方法为（B）。

A. 标准方法

B. 先进的测量方法

C. 基本指标法

D.教师评判法

70.下列关于贷款迁移指标的说法错误的是（C）。

A.风险迁徙指标衡量商业银行风险变化的程度，以上期至本期资产质量变化量的比率来表示，是动态指标。

B、期初正常贷款减少额，是指报告期内由于正常贷款收回、处置不良贷款或贷款核销等原因导致期初正常贷款减少的金额。

C.期初关注类贷款下调金额为期初关注类贷款余额，期末被划分为关注/次级/可疑/损失类贷款的贷款余额之和。

D.期初可疑类贷款下调金额为期初可疑类贷款在报告期末划分为损失类贷款的余额。

71．商业银行面临的（B）项要求是，商业银行必须确保其采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A. 客户风险

B. 技术风险

C. 项目风险

D、品牌风险

72．（B）指商业银行在一定时期内以合理成本获得资金，用于偿还债务或者增加资产的能力。

A. 安全

B. 流动性

C. 有效性

D. 便利性

73、设某企业2006年销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初总资产为150万元，年末总资产为220万元，则其总资产周转率大约为（ B ）。

A.54%

B.108%

53%

D.56%

74、流动性风险是指银行因不能为其负债（A）和资产（）提供融资，从而遭受损失或破产的可能性。

A.减少，增加

B.增加、减少

C. 减少，无变化

D.不变，增加

75.下列关于分散风险管理部门的说法错误的是（C）。

A.商业银行不需要设立全面风险管理部门

B. 将风险管理职能外包给专业服务提供商

C. 能够全面控制商业银行的敏感信息

D.商业银行无法形成长期核心竞争力

76.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法错误的是（D）。

A、流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%